必要なファイル

nVIDIAのサイトから、
1. CUDAドライバ
2. CUDAツールキット
3. CUDA SDKコードサンプル
を入手して下さい。
OSを選択すると表示されます。

2009.11.29現在で、最新版はCUDA 2.3です。
cudadriver_2.3_winxp_32_190.38_general.exe
cudatoolkit_2.3_win_32.exe
cudasdk_2.3_win_32.exe

入手したファイルをダブルクリックしてインストールすれば完了です。
特に迷うような点はなく、Nextで進んでいけば問題ありません。

コマンドプロンプトから、「nvcc」と打って、
nvcc fatal   : No input files specified; use option --help for more informattion
と表示されればインストール完了です。